近年来，随着银行经营环境和监管环境的变化、利率市场化的推进及流动性风险监管加强，导致商业银行存贷款利差明显收窄、流动性头寸波动加剧、内部业务关联更加繁杂，商业银行自身对资产负债管理的要求也逐步提高。

银保监会对商业银行资产负债管理的要求也倾向于系统化、全面化和精细化。在这种形势下，适应金融监管要求、提升核心竞争力，加紧实施资产负债管理改革、建立现代化资产负债管理体系已是当务之急。为切实加强资产负债管理能力，商业银行需要建设一套高效实用的资产负债管理系统，以提高资产负债总量结构、流动性风险、银行账簿利率风险计量水平和管理能力，健全决策机制，逐步建立起现代化的资产负债管理体制。

融和科技资产负债管理系统（以下简称“ALM系统”）通过对商业银行表内外、本外币、集团化业务逐笔进行现金流计算，全面计量、监测和评估日间头寸、流动性风险和银行账簿利率风险状况，动态模拟在不同场景下对银行业务风险与收益的影响，满足监管合规要求，并提升商业银行日常经营分析和精细化管理决策能力，最终实现盈利性、安全性、流动性的“三性平衡”，达成股东价值最大化。目前，融和科技ALM产品广泛应用于金融领域，被各类型银行与非银机构、央企集团财务公司采用验证，是商业银行资产负债管理工作的高效利器。

融和科技集团（简称“融和科技”）是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商，是企业级数字化转型能力平台提供商，是企业管理软件领域的国家信创品牌之一，是国家认定的高新技术企业、北京市“专精特新”企业。截止目前，已经为超过400家金融法人机构、数百家企业（含大型央国企、集团型企业、集团财务公司）提供了IT与咨询服务。

融和科技资产负债管理ALM系统

一、 功能简介

总量管理模块

总量结构管理是在对银行资产负债表的规模、期限和定价情况进行分析的基础上，使银行的管理层能够结合未来业务发展战略，主动调节资产负债表的结构分布，合理降低银行的风险暴露水平，提高银行盈利能力。

流动性风险管理模块

流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。为了能够准确、及时的计量、监测流动性风险状况，满足银保监会流动性风险管理办法的要求，在具体项目实施过程中，ALM系统流动性模块的基本业务功能按业务场景划分主要包括现金流分析、流动性指标管理、压力测试及缓释、驾驶舱及报告四大模块。

银行账簿利率风险管理模块

银行账簿利率风险是指商业银行为了控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长而对资产负债采取的积极管理方式。通过数据梳理，加强对银行的重定价缺口、净利息收入、经济价值和久期的分析，分别从会计视角和经济价值的视角真实反映银行当前的利率风险状况，满足IRRBB的要求。

二、 应用价值

银行管理会计一体化产品解决方案

融和科技在管理会计领域拥有包括资产负债管理、FTP管理、成本分摊、外部定价管理、资本管理、资金头寸管理等多个自主研发的管理会计系统，融和科技管理会计-统一价值经营平台实现了全管理会计体系数据模型打通、公共业务及数据组件共享、模拟测算跨模块交互，提供集场景分析、产品功能、管理权限、数据处理一体化的用户体验。

监管适用性强，支持流动性风险及银行账簿利率风险最新监管要求

融和科技ALM系统满足最新《商业银行流动性风险管理办法》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》中对于流动性风险及银行账簿利率风险管理的各项要求，能够实现流动性压力测试、满足IRRBB的监管合规、以及对G21、G22、G25、G26、G33等监管报表的日频统计。

便捷实现数据模型及业务口径管理

融和科技ALM系统支持业务口径在系统业务口径管理界面的灵活配置，前台和后台数据高度关联，前台业务口径的修改不再依赖于后台人员数据处理加工，提高了业务口径管理效率，减少了银行因为会计科目发生变更等原因而造成的人工投入成本。

实现多情景模拟及压力测试

融和科技ALM系统包含业务量模型、业务期限结构模型、定价模型、客户行为模型、利率曲线模拟等多个功能，并能实现绝对值、百分比、跳跃性、线性等多种业务量模拟方式，能够满足银行监管及内部管理所需要的各种应用场景的模拟计量。

内置灵活报表，便捷查看数据结果

融和科技ALM系统不仅支持业务口径的灵活配置，同时支持内置报表的配置，完成了科目、口径、报表一体化的配置功能。操作人员可以根据监管及内部管理的需求对报表表样、口径进行调整，报表可以在系统内完成跑批后按照多种维度查询数据结果，并支持报表的导出功能。

三、 产品优势

• 全新的前后端分离、微服务技术架构；
• 基于管理应用场景的产品功能设计，流程化参数配置，用户易懂、易用；
• 系统内置最新流动性及利率风险监管方案，便捷满足监管达标要求；
• 实现指标计量、监测及预警流程化管理，动态测算指标变化及归因分析；
• 内置评估模型实现指标风险评估，基于多法人构架体系，监测评估各法人机构风险状况；
• 领导驾驶舱及资产负债管理报告,实现数据可视化管理；
• 支持大数据平台，经过三十多家金融机构检验，系统准确度高、性能优异。