项目背景

       华北某市级城商行，资产总额约700亿元。

       二代支付系统采用一点集中接入方式后，给总的日间头寸管理带来新的压力，原有手工模式速度慢，效率低，无法满足头寸预测和监控的需求，同时监管对流动性提出新的管理需求。

问题与挑战

       •日间头寸管理手工管理，无法满足全行资金计划、执行、调拨、限额、预警和跟踪统计分析等信息化管理模式。

       •无法满足监管流动性管理办法对日间流动性管理的要求。

       •需要建立头寸预测模型，科学预测资金流向、合理调度摆布资金头寸。

       •需要实时监控资金流向，发现异常资金流动，及时预计及控制资金的流出。

       •如何科学的摆布头寸，保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，提高资金使用效率。

解决方案

       资金头寸系统建设资金计划填报、账户管理、资金调拨、头寸监控、头寸匡算、执行统计分析、短信预警通知几个大模块功能实现，全面覆盖银行资金头寸系统需求。

       •账户管理

       主要是对行内的同业账户录入进行管理，对账户的预警信息、查询、额度管理等，支持后期资金监控和资金预警等工作。

       •资金计划管理

       为银行用户提供总行、分行、支行等多层级的资金计划上报、到期自动预报、小额预报等功能，进行资金头寸预测，提升资金计划上报效率。

       •资金匡算

       系统根据计划神行数据，进行资金匡算，形成当日资金计划。并根据预报申请和实时清算数据进行实时的匡算，实时头寸实时预测。

       •头寸监控与预警

       建立资金头寸管理监控平台，提供统一的全行头寸视图，根据账户的实时值，进行账户预警，在严重的时候，要求进行暂缓出账处理。同时支持查询查询人行清算账户的余额信息和流水信息。根据人行账户的余额，进行预警和控制。

       •头寸执行跟踪

在头寸执行中，对单笔大额计划进行跟踪，能够及时准确的了解大额资金的执行情况，同时对总行的备付金余额进行匡算，提前了解头寸相关的情况，做好资金安排，确保账户安全。

       •资金调拨

       资金调拨包含分行的资金上存、备付金申请；进行流程控制、多级审批，减少人为因素造成的纰漏，使现行的制度更有力的执行。

       •头寸统计分析

        头寸系统提供全面的头寸管理指标及分析报表，使行内更了解资金头寸的实际状况，向业务人员提供多层级、多视角的查询、统计、分析功能，为资金头寸的调拨部署决策提供有效的辅助信息。

       •预警通知

        为了实现资金头寸系统的快速响应资金波动需求，系统支持短信预警、APP推动等功能，实时发送头寸情况预警、挂起信息，做到快速响应。

项目价值

       通过资金头寸管理，合理地安排、调配、运用资金，在保证流动性、安全性的前提下，使资金实现效益最大化、减少经营风险、增强银行信誉，扩大银行业务，提高经营效益起着决定性的作用。

       •流动性：增强银行资金的流动性 

       头寸管理满足资金流动性需求，保证对外支付和对内资金清算。  

       •计划性：优化银行资金计划

       系统实现大额资金计划报备，总行根据计划结合自身流动性需求做短期和中长期头寸预测并及时下达指标。 

       •可控性：加强银行的控制力 

       通过资金系统提高头寸管理部门对资的控制力。 

       •盈利性：提高银行的效益 

       加强头寸管理，以较低的头寸满足流动性的管理需求，提高效益。 

       •安全性：化解银行的风险

       银行头寸不足、资金供需出现缺口时，系统自动预警和资金控制，以防止出现流动性风险或其他风险。