项目背景

       华东某市级农商行，资产总额500亿元左右。

       根据银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》指导，省联社风险管理要求，进行风险偏好和限额管理系统项目试点，建立风险指标计算、风险指标预警和风险指标传导、执行和反馈的管理体系。

问题与挑战

      •银监会及省农信要求银行落实风险偏好和限额管理工作；

      •需要建立风险偏好管理闭环，使风险偏好和限额指标得到传导、执行和反馈；

      •需要风险指标的穿透和汇总，从而建立“自上而下与自下而上相结合”的风险偏好下传与上收机制；

      •风险指标的监控与预警，监测风险偏好和限额管理指标的具体表现情况，并根据表现情况进行预警；

解决方案

       融和的风险偏好和限额管理系统基于银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》等相关要求，结合国内先进银行的成熟经验，在农商行相关的业务和管理系统都是在省联社的情况下，大胆探索、努力创新地进行数据挖掘、清洗和对接，最终实现了风险偏好和风险限额中的量化指标的指标设置、阈值设定、指标监控和阈值突破预警等功能，达到了将各层级指标在系统中实现监控管理的建设目标，成为商业银行进行风险偏好和风险限额量化管理的平台。

      •指标管理

      用来设置风险偏好与限额管理的定性指标和定量指标，定性指标主要是对于不可量化的风险进行描述规范，定量指标则是可以量化的具体的指标，通过从各个系统取数，可实现对定量指标进行计算、展示和统计。

      •风险偏好管理

      包括总体展示、指标设置、阈值设定、指标监控和阈值突破预警的管理功能，并支持风险偏好陈述书的下载。

      •风险限额管理

      包括三个子模块：信用风险限额管理模块、流动性风险限额管理模块和市场风险限额管理模块，支持银行三类风险管理的指标设置、阈值设定、指标监控和阈值突破预警的管理功能。

      •指标穿透传导校验管理

      实现从风险偏好的一级指标到风险限额的二级指标穿透，根据输入的预算数据和业务规划预测，监测风险偏好和限额管理指标的具体表现情况，并根据表现情况进行校验或者优化。

项目价值

       本项目是在商业银行里没有建设数据仓库和风险数据集市的情况下，在相关的信贷业务、资金业务、流动性风险等系统都在省联社的基础上，在法人农村商业银行独立建设的风险偏好和风险限额量化管理系统，成功运用了多种方式取得风险指标需要的业务和管理数据，还创造性地实现了风险指标的多层穿透。

      •达到监管合规要求

      通过项目的建设，使农村商业银行满足了银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》和江苏省农村信用联合社《江苏省农村商业银行风险偏好和限额管理指导意见》中的风险偏好和限额管理的全部要求，实现了监管要求的落地运行。

      •建立了风险偏好闭环管理

       通过系统的建设，使得风险偏好和限额管理实现了由手工到系统的突破。提升了自上而下的政策传导和自下而上的信息收集汇总效率，使得风险偏好和限额管理指标的设定、传导、执行和反馈在系统中形成了闭环，发挥了信息系统的科技支撑作用。

      •风险指标的穿透和传导

      实现了从风险偏好的一级指标到风险限额的二级指标穿透，再从风险限额指标到业务明细的穿透功能，从而真正建立了“自上而下与自下而上相结合”的风险偏好传导机制。

      •风险指标的校验和优化

      根据输入的预算数据和业务规划预测，监测风险偏好和限额管理指标的具体表现情况，并根据表现情况进行校验或者优化。