项目背景

       西南某省级城商行，资产总额约3500亿元。

       根据银保监会的要求和银行内部管理的需求，银行需要建立良好的流动性风险管理体系。需要精确计量流动性现金流和缺口，计算流动性风险指标及指标限额管理，满足监管要求的压力测试及应急预案，以及满足监管要求和内部管理的风险报告体系。

问题与挑战

       银行进行流动性风险管理，在贯彻落实银保监会《商业银行流动性风险管理办法》方面遇到如下问题：

      •全行需要建立精细化的流动性缺口分析与质保管理；

      •基于监管报告的本金现金流计算不准确，需要完善现金流计算；

      •需要建立监管指标计算和内管指标的计算，并实施进行监控；

      •手工进行压力测试，情景简单，无法满足监管要求；

      •需要满足监管的要求，提高风险管理水平，降低流动性管理成本，以促进银行精细化管理和业务转型。

解决方案

       融和科技协助银行在高效的VBM价值管理平台上实施科学先进的银行流动性风险管理系统，帮助银行计量、监测、控制和缓释流动性风险：

      •构建流动性风险分析管理模型，通过基于到期现金流的流动性缺口分析来精确量化银行面临的流动性风险；

      •构建的流动性风险指标体系，分析和评估银行流动性的充足性、稳定性和分散性，进行自动化的指标限额管理和预警；

      •建立符合监管要求的流动性压力测试情景，通过压力测试来模拟分析银行自身、金融市场、或者两者都面临异常或极端不利变动时，银行流动性状况的变化情况；

      •通过银行流动性危机应急计划的模拟演练来分析银行流动性危机应对措施缓释流动性危机险的效果；

      •通过管理系统自动监测流动性监管指标、出具流动性监管报表和内部管理报表

项目价值

      •通过流动性风险管理系统的建设，提供流动性风险分析手段和方法，建立流动性现金流分析方案，支持开展流动性风险管理下的不同情景模拟和压力测试，完善流动性风险应急计划，支持流动性风险应急演练，提高抵御流动性风险能力；支持流动性指标管理和流动性风险管理报告；实现事前、事中、事后的流动性风险管理，对全行的流动性风险管理合规和管理水平提升具有积极支撑作用。

      •通过精确到每一天、每一个合同的流动性现金流计量，实现对流动性缺口和流动性风险指标的精确计算。

      •通过流动性风险指标计量和限额监督预警管理，自动化的跟踪和预警流动性风险，为银行赢得足够的反应和应对时间，便于银行及时解决问题。

      •通过满足监管要求的流动性风险压力测和流动性风险报告，生成满足监管机构信息披露要求的统计报表，同时满足银行自身管理需要和种查询及发布的需要。