项目背景

       某集团投资设立的财务公司，注册资本达30亿元

       随着利率市场化进程的推进，以及金融创新业务的开展与变化，公司的业务受到金融机构的竞争，公司资金波动剧烈，利率市场化深化过程中核心存款、稳定资金流失压力加大，长短期结构错配，流动性管理压力越发凸显，公司需要通过加强自身的资产负债管理能力，管理好流动性与收益性的平衡关系。

问题与挑战

      •新的金融环境下，监管机构对对财务公司提出新的监管指标和监管要求，也要求财务公司进一步提高流动性管理水平。

      •现在流动性管理，更多的是手工管理，无法满足可视化管理，直观、及时获取资产负债结构和流动性数据，为决策提供信息支持。

      •财务公司传统流动性的管理手段欠缺，需要借鉴银行管理体系，主动控制流动性指标，提前预测流动性缺口,及时发布传递预测、预警信息，保障流动性指标和缺口安全。

      •需要构建备付率模型，结合资金计划开展资金收支统计分析，确定适当的备付规模，科学平衡流动性与收益性的关系。

解决方案

      财务公司以成员单位资金计划为切入点，以此为基础对自身流动性情况进行分析和预测。拟通过对资产负债、资金计划精细化的管理，增强流动性专业化管理能力，满足内部经营决策需要及外部监管要求，保障公司盈利能力，提高核心竞争力，达到价值创造和价值最大化的管理目标。

      公司搭建流动性管理系统，满足本外币流动性管理要求，提高流动性管理能力，固化流动性分析框架和数据统计模型，提高流动性管理工作的效率和质量。

      •流动性风险管理

      流动性缺口管理：流动性管理系统结合资金计划对流动性缺口进行监测和预警，并支持用户自定义按时间区间、币种、客户、产品等维度进行汇总及单项分析和预测。

      流动性指标管理：流动性管理系统应满足流动性指标管理需要，保障流动性指标满足监管要求及内部管理需要。

      流动性预警管理：流动性管理系统应根据流动性缺口和流动性指标分析、预测结果，及时发布流动性预警信息。

      •情景模拟与压力测试

      流动性管理系统应包括情景模拟与压力测试功能，对不同情况情景进行模拟，分析财务公司在模拟情况下的流动性情况和盈利情况，检验财务公司在极端情况下的风险承受能力。

      •资金计划与头寸分析

      资金计划管理：支持资金计划上报，汇总、分析。流动性管理系统应提供便捷的对资金计划的手工修改功能，并及时将修改结果应用于流动性管理系统各相关功能的测算。

      资金备付规模分析：建立资金备付规模分析模型，通过分析资金收支和资金计划的历史数据，寻找资金收支与资金计划的规律和特点，保障财务公司流动性安全，提高资金使用效率。流动性管理系统应提供对单一客户及客户群的资金收支规律和特点的分析结果。

      资金计划执行情况分析：流动性管理系统应对资金计划与实际资金收支情况进行对比，计算计划准确度，并输出分析报告。流动性管理系统应结合资金计划对财务公司多口径资金集中度进行事前预测和事后分析。

项目价值

      通过流动性系统的建设，搭建了“事前、事中、事后全方位流动性管理体系”，明确了流动性风险管理组织架构和部门分工，制定了相关管理办法与制度、流动性风险计量指标体系和风险限额，通过不断积累经验，以“合理安排、调配、运用资金，在保证流动性的前提下实现效益最大化”。

      •满足监管需求

      构建流动性指标体系和报告，满足监管对财务公司监管指标和相关报告，包括流动性指标监测、压力测试、流动性储备管理等。

      •满足行内管理需求

      构建流动性管理体系，设定流动性风险限额指标体系，实现对流动性风险的计量、监测和报告；开展流动性风险管理下的不同情景模拟和压力测试，完善流动性风险应急计划，开展流动性风险应急演练，提高抵御流动性风险能力；实现事前、事中、事后的流动性风险管理，满足公司流动性管理。

      •构建流动性管理体系

      参照商业银行建立流动性管理体系，构建资产负债架构、管理办法、流动性三级备付管理、应急计划管理等，包括：①流动性风险管理办法、流动性三级备付管理办法、流动性压力测试细则、流动性应急计划；②流动性风险偏好；③流动性风险管理限额；④流动性压力测试报告等。

      •构建资金计划管理体系

      以财务公司资金计划为基础，构建资金计划预报体系，预测一周内的资金缺口，提前规划资金安排。根据走款情况，监控当前资金执行情况和余额变化情况，预测当天资金缺口，根据每天备付情况、计划预报情况和计划执行情况，构建资金备付模型。